Home Forex Trading Indikatoren Bollinger Bands Die besten Volatility Gauge für die Intraday Trader. Bollinger Bands Die besten Volatility Gauge für die Intraday Trader. One der häufigsten technischen Tools von Händlern verwendet, wurden die Bollinger Bands von John Bollinger in den frühen 80er Jahren erstellt Werkzeug war nicht als ein technisches Analyseposten für Handelsentscheidungen gedacht, aber sein wahrgenommenes Dienstprogramm zu diesem Zweck hat es in den folgenden Jahrzehnten weit verbreitet gemacht Es ist wahrscheinlich, ein Teil jeder nützlichen Handelssoftware zu sein und wird sowohl unabhängig als auch verwendet Als Teil einer allgemeinen Handelsstrategie von unzähligen Händlern auf der ganzen Welt. Note Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Hier sehen wir eine typische Tages-Preis-Aktion mit den Bollinger-Bändern analysiert Wir beobachten die Kontraktion der Bands im mittleren Teil Der Karte und auf der linken Seite Dazwischen beobachten wir die Banden, die sich ausbreiten, da die heftigen Auf - und Abwärtsbewegungen auf dem Markt eine große Dynamik schaffen R und untere Linien sind die Standardabweichungen, die unten kurz erörtert werden sollen, während die mittlere Linie der gleitende Durchschnitt häufig als die Signalleitung von den Händlern verwendet wird. Berechnung der Bänder. Die Bollinger Band besteht aus einem gleitenden Durchschnitt und zwei Standardabweichungsindikatoren Überlagert die Standardabweichung wird verwendet, um festzustellen, wie viel der Preis von dem Mittel abweicht, dh wie groß der Impuls für die laufende Marktbewegung ist Interessierte Leser können sich auf den verwandten Artikel auf dieser Website beziehen, aber typischerweise wird die Standardabweichung weggehen Aus dem gleitenden Durchschnitt in der Mitte, wenn der Preis mit starker Dynamik auf - oder abwärts bewegt wird. Mehr prägnant bestehen die Bands aus einer N-Periode SMA, EMA oder geglätteten gleitenden Durchschnitt in der Mitte, je nach Wahl. Der obere Bollinger Band, das eine N-Perioden-Standardabweichung multipliziert mit einem Faktor K ist und dem SMA-Wert hinzugefügt wird. Das untere Bolliner-Band, das dasselbe ist, aber die Standardabweichung wird von der SMA. N und subtrahiert K kann vom Trader bestimmt werden Typische Werte sind 20 für N die SMA - und Standardabweichungsperiode und 2 für K Der K-Faktor wird verwendet, um Bands auszusprechen und leicht zu beobachten. Training mit den Bollinger Bands. Es gibt viele verschiedene Arten der Interpretation Die Bands In ihrer einfachsten Form, und auch als von seinem Schöpfer befürwortet, Professor Bollinger die Bands werden verwendet, um die Volatilität zu messen Sie erweitern, wenn die Volatilität steigt, und Vertrag, wenn es fällt Die Bands sind ein gutes Maß an Volatilität mit sehr leicht identifizierbaren visuellen Muster, die sich ergeben, während der Markt durch verschiedene Phasen fortschreitet Darüber hinaus haben die Händler im Laufe der Jahre auch viele verschiedene Arten der Verwendung dieses Indikators für Handelsentscheidungen improvisiert. Ein Weg ist, zu kaufen oder zu verkaufen, wenn die Preisaktion die obere oder untere Bande überschreitet Ein Ausbruch oder eine schnelle Bewegung des Preises Trades sind geschlossen, wenn der Preis in den gleitenden Durchschnitt in der Mitte zurückkehrt. Eine andere Möglichkeit, diesen Indikator zu verwenden, ist Anti Eine Umkehrung nach längeren Perioden mit niedriger oder hoher Volatilität z. B. Ein Händler wird in einem Aufwärtstrend in einen Aufwärtstrend eintreten, nachdem die Bands für eine lange Zeit eng beieinander gegangen sind und den nächsten Bein des Tendenzes voraussichtlich bald beginnen. Es gibt auch viele zusammengesetzte Strategien mit den Bands für alles von der Bestätigung bis zur Signalgenerierung für ein anfängliches Preisphänomen. Just über jede Handelsplattform wird mit den Bollinger Bands ausgestattet werden, da es bei Traders so beliebt ist Die MetaTrader 4 Plattform, DealBook von GFT Forex, FXCM Trade Station alle Geben Sie diese Indikator, sowie unzählige andere nicht in diesem Artikel erwähnt. Bollinger Bands dienen zwei Zwecken Sie stellen Marktvolatilität in einer leicht identifizierbaren Form, und sie helfen uns auch bei Handelsentscheidungen Der Schöpfer des Indikators nicht behaupten, dass die Bands etwas vorhersagen Über künftige Preis-Aktion, aber das doesn t verhindern, dass der Indikator ist sehr beliebt in dieser Rolle Es ist natürlich bis zu Ihnen zu entscheiden, in w So wie du sie mit den Bands einsetzen wirst. Um Aktien zu sehen, die diesen Methoden entsprechen, versuche eine kostenlose 30-Tage-Testversion. Method I Volatility Breakout. Jedoch der späte Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review interviewte mich für diese Publikation Nach dem Interview haben wir gesprochen Für eine Weile - das Interview allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine Lieblings-Rohstoff-Handel Ansatz war die Volatilität Ausbruch konnte ich kaum glauben, meine Ohren Hier ist der Kerl, der mehr Handelssysteme untersucht hatte - und so rigoros getan - als Jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte, dass seine Annäherung der Wahl zum Handel das Volatilitäts-Breakout-System war Der sehr Ansatz, den ich für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen am besten fand. Vielleicht die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ist ein Volatilitäts-Breakout-System Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Break-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und D lows, oft verschoben nach oben oder unten ein bisschen Als die Zeit verging, war die durchschnittliche wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann die Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde das vermuten Tag jemand bemerkt, dass Breakout-Signale besser funktionierten, wenn die Mittelwerte, Bands, Umschläge, etc. näher waren und das Volatilitäts-Breakout-System geboren wurde. Sicherlich sind die Risiko-Belohnung-Parameter besser ausgerichtet, wenn die Bands schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System Version des ehrwürdigen Volatilitäts-Breakout-Systems nutzt BandWidth, um die Voraussetzung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Breakout auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für einen Stop-Exit für diesen Ansatz. Erstens, Welles Wilder s Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept Im Fall Von einem Stop für ein Kaufsignal, ist der Anfangsstopp knapp unterhalb der Reichweite der Ausbruch Formation und dann erhöht nach oben jeden Tag der Handel ist offen Genau das Gegenteil ist für einen Verkauf Für diejenigen, die zu verfolgen Größere Gewinne als die, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz gewährt werden, ist ein Etikett des entgegengesetzten Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. So, in einem Kauf verwenden Sie ein Etikett des unteren Bandes als Ausgang Und in einem Verkauf verwenden Sie ein Etikett der oberen Band als Ausstieg. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist so etwas wie ein Kopf gefälscht - diskutiert im vorherigen Kapitel Der Begriff kam aus Hockey, aber es ist in vielen anderen Arenen vertraut Auch die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis zu einem Gegner Als er skates er dreht seinen Kopf in Vorbereitung, um den Verteidiger zu übergeben, sobald der Verteidiger verpflichtet, dreht er seinen Körper auf die andere Weise und sicher fängt seinen Schuss Coming Aus einem Squeeze, Aktien oft das gleiche sie ll erste Finte in die falsche Richtung und dann machen die wahre Bewegung Typisch, was Sie sehen werden, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der wirklichen Bewegung Am häufigsten wird dies Innerhalb auftreten Die Bands und du hast gewonnen, bekommst du ein Breakout-Signal, bis nach der wirklichen Bewegung unterwegs ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands verschärft wurden, wie so viele, die diesen Ansatz verwenden, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen Peitsche vor dem Echten Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, ob sie Kopf Fälle beteiligt Einmal ein Faker. For diejenigen, die bereit sind, eine nicht zu nehmen - Mechanische Ansatz Trading Kopf Fälschungen, die einfachste Strategie ist zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung ist gesetzt - dann suchen Sie den ersten Weg weg von der Handelsspanne Handel eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung der Kopf fake, Hinzufügen zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder entgegengesetzten Band-Tag zu stoppen, um von verletzt zu werden. Wo Kopf fakes aren ta Problem, oder die Band-Parameter aren t gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem, Sie Kann handeln Methode I gerade up Nur auf einen Squeeze warten und gehen mit dem ersten breakout. Volume Indikatoren können wirklich Wert hinzufügen In der Phase vor dem Kopf fake suchen Sie nach einem Volumen-Indikator wie Intraday Intensity oder Akkumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative geben Auflösung MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Dies sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatilitäts-Breakout-System, das auf dem Squeeze basiert, können die Standardparameter 20-Tage-Durchschnitt und - zwei sein Standardabweichungsbänder Dies ist wahr, denn in dieser Phase der Aktivität sind die Bands ziemlich eng beieinander und somit sind die Auslöser sehr nah. Allerdings können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt ein bisschen verkürzen, sagen zu 15 Perioden und ziehen die Bands an Ein bisschen, sagen Sie zu 1 5 Standardabweichungen. Es gibt einen anderen Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze Je länger Sie die Rückblickzeit einstellen - erinnern Sie, dass die Voreinstellung Ist sechs Monate - je größer die Kompression, die Sie erreichen und desto explosiver die Setups werden werden Allerdings wird es weniger von ihnen Es gibt immer einen Preis zu bezahlen es scheint. Method ich zuerst entdeckt Kompression durch die Squeeze und dann sieht Für die Reichweite Erweiterung zu kommen und geht mit ihm Ein Bewusstsein der Kopf Fälle und Volumen Indikator Bestätigung kann erheblich auf die Aufzeichnung dieses Ansatzes Screening eine vernünftige Größe Universum von Aktien - mindestens mehrere hundert - sollte mindestens mehrere Kandidaten zu finden Bewerten Sie an einem bestimmten Tag. Look für Ihre Methode Ich Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie sich entwickeln Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Setups, vor allem mit Volumen Indikatoren, die das Auge anweist und damit informiert die Zukunft Auswahlprozess als Keine harten und schnellen Regeln jemals kann ich hier präsentieren fünf Charts dieser Art, um Ihnen eine Vorstellung davon, was zu suchen. Profiting From The Bollinger Squeeze. You d hart gedrückt, um einen Händler, der hat zu finden Nie von John Bollinger und seinen Namensvetter Bands gehört Die meisten Charting-Programme beinhalten Bollinger Bands - von allen technischen Indikatoren - aber obwohl diese Bands sind einige der nützlichsten, wenn sie richtig angewendet werden sie auch unter den am wenigsten verstanden Ein guter Weg, um einen Griff auf wie zu bekommen Die Bands-Funktion ist es, das Buch Bollinger auf Bollinger Bands zu lesen, in dem Bollinger selbst das whys und die Vorgehensweisen der Bandsen erklärt. Nach Bollinger gibt es ein Muster, das mehr Fragen aufwirft als jeder andere Aspekt von Bollinger Bands, den er es nennt Squeeze Wie er es ausdrückt, sind seine Bands von Volatilität getrieben, und der Squeeze ist ein reines Spiegelbild dieser Volatilität Hier sehen wir uns den Squeeze an und wie es Ihnen helfen kann, Ausbrüche zu identifizieren. Bollinger Bands beschäftigen obere und untere Standardabweichungsbänder zusammen mit einem zentralen, einfach gleitenden durchschnittlichen Band um den Preis, um hohe und niedrige Volatilitätspunkte zu identifizieren. Während es eine echte Herausforderung sein kann, zukünftige Preise und Preiszyklen vorherzusagen, sind Volatilitätsänderungen und Zyklen relativ leicht zu identifizieren Dies liegt daran, dass Aktien zwischen den Perioden der niedrigen Volatilität wechseln, gefolgt von Perioden mit hoher Volatilität und so weiter - ähnlich wie die Ruhe vor dem Sturm und die unvermeidliche Inaktivität danach. Hier ist die Squeeze Gleichung. Bollinger Bandbreite Top Bollinger Band 20 Perioden - Bottom Bollinger Band 20 Perioden Simple Moving Average Schließen 20 Perioden. Ein Squeeze-Kandidat wird identifiziert, wenn die Bandbreite bei einem Sechs-Monats-Low-Low-Wert liegt. Wenn Bollinger-Bands weit voneinander entfernt sind, ist die Volatilität hoch und wenn sie nahe beieinander sind Ist niedrig Ein Squeeze wird ausgelöst, wenn die Volatilität ein Sechs-Monats-Tief erreicht und identifiziert wird, wenn Bollinger-Bands einen Sechs-Monats-Mindestabstand voneinander entfernt haben. Der nächste Schritt bei der Entscheidung, welche Art und Weise Aktien gehen wird, sobald sie Ausbruch ist etwas anspruchsvoller Bollinger schlägt vor, dass, um die Ausbruch Richtung zu bestimmen, ist es notwendig, auf andere Indikatoren für die Bestätigung zu schauen Er schlägt vor, mit dem relativen Stärke-Index zusammen mit einem oder zwei Volumen - Basierte Indikatoren wie der Intraday-Intensitätsindex, der von David Bostian entwickelt wurde, oder der von Larry William entwickelte Akkumulationsverteilungsindex. Wenn es eine positive Divergenz gibt - das heißt, wenn Indikatoren aufwärts gehen, während der Preis auf dem Weg oder neutral ist - ist es ein bullish Zeichen Für weitere Bestätigung, suchen Sie nach Volumen auf auf Tage aufzubauen Auf der anderen Seite, wenn der Preis höher ist, aber die Indikatoren zeigen negative Divergenz, suchen Sie nach einem Downside-Ausbruch, vor allem, wenn es zunehmende Volumen Spikes an unten Tage. Eine andere Indikation Der Ausbreitungsrichtung ist die Art und Weise, wie sich die Bands auf Expansion bewegen Wenn ein starker Trend geboren wird, ist die daraus resultierende explosive Volatilitätserhöhung oft So großartig, dass das untere Band in einer Aufwärtspause nach unten abbiegt, oder das obere Band wird in einem Downside Breakout höher werden. Siehe Abbildung 1 unten, die den Mai KBH Breakout zeigt Bandbreite erreicht einen minimalen Abstand auseinander im Mai durch den blauen Pfeil angezeigt Im Fenster 2, gefolgt von einem explosiven Ausbruch auf die Oberseite Beachten Sie den zunehmenden relativen Stärkeindex, der in Fenster 1 gezeigt wird, zusammen mit zunehmender Intraday-Intensität das rote Histogramm im Fenster 2 und der Akkumulationsverteilungsindex die grüne Linie im Fenster 2, die beide gezeigt haben Nach Zeile A zeigen positive Divergenz mit dem Preis, der durch die Linie B gezeigt wird. Beachten Sie den Volumenaufbau, der von Mitte April bis Juli aufgetreten ist. Abbildung 1 Wöchentliches Diagramm der KB-Startseite zeigt das Squeeze-Muster, das im Jahr bis zum Mai 2003 eingeführt wurde durch. Ein dritter Zustand, auf den man achten muss, ist etwas Bollinger, der einen Kopf fälscht. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich eine Sicherheit unmittelbar nach dem Squeeze in eine Richtung dreht, als ob man die Händler in das Denken drängen würde, dass der Ausbruch in dieser Richtung stattfindet, nur um den Kurs umzukehren Und machen den wahren und bedeutungsvolleren Umzug in die entgegengesetzte Richtung Trader, die schnell auf den Ausbruch handeln, werden nach außen gefangen, was sich als äußerst kostspielig erweisen kann, wenn sie keine Stop-Verluste verwenden. Diejenigen, die den Kopffälschungen erwarten, können ihre ursprüngliche Position schnell abdecken und ein Handel in Richtung der Umkehrung. In Abbildung 2 sah Nasdaq AMZN Anfang Februar 2004 einen Squeeze-Setup aus. Bollinger Bands waren in einem Mindestabstand, der seit mindestens einem Jahr nicht gesehen wurde, und es gibt Eine sechsmonatige niedrige Bandbreite siehe Zeile A im Fenster II Es gibt eine negative Divergenz zwischen der RSI-Zeile 1 von Fenster I, der Intraday-Intensitätslinie 2 von Fenster II, Akkumulationsverteilungsindex Zeile 3 oder Fenster II und Preis Zeile 4 des Fensters III - alles, was auf einen Abwärtsausbruch hinweist, brechen über dem 50-Tage-Gleitende Durchschnitt die orange Linie im unteren Volumenfenster auf Tropfen im Aktienkurs, was auf einen Aufbau im Verkaufsdruck hindeutet, Volumen zeigt über Normalwerten an Downside price moves Schließlich wird die langfristige Trendlinie in der ersten Februarwoche auf den Nachteil verletzt. Ein Downside-Breakout würde durch eine Durchdringung in die langfristige Stützlinie 5 des Fensters III und eine anhaltende Erhöhung des Volumens bestätigt Downside moves. Figure 2 Ein Squeeze in der Herstellung Hier sehen wir auf der wöchentlichen Chart von Chart zur Verfügung gestellt. Die Herausforderung liegt in der Tatsache, dass die Aktie hatte einen starken Trend, und eine Säule der technischen Analyse ist, dass die dominante Trend wird Weitergehen, bis eine gleich große oder größere Kraft in die entgegengesetzte Richtung wirkt. Das bedeutet, dass die Aktie sehr gut einen Kopf fake down durch die Trendlinie und dann sofort umkehren und brechen nach oben Es könnte auch gefälscht werden Auf den Kopf stellen und brechen Während es aussieht, um auf den Nachteil zusammen mit einer Trendumkehr zu brechen, muss man auf die Bestätigung warten, dass eine Trendumkehr stattgefunden hat und, falls es eine Fälschung gibt, bereit sein wird, die Handelsrichtung zu ändern Einen Augenblick bemerken Der Squeeze beruht auf der Prämisse, dass Aktien zwischen Perioden hoher Volatilität schwanken, gefolgt von geringer Volatilität Aktien, die bei sechs Monaten niedrigen Volatilitätsniveaus liegen, wie durch den engen Abstand zwischen Bollinger Bands gezeigt wird, zeigen in der Regel explosive Ausbrüche. Durch die Verwendung von nicht-kollinearen Indikatoren, ein Investor oder Händler können bestimmen, in welche Richtung die Aktie am ehesten in den folgenden Ausbruch zu bewegen ist Mit ein wenig Übung mit Ihrem Lieblings-Charting-Programm, sollten Sie die Squeeze eine willkommene Ergänzung zu Ihrer Tasche von Trading Tricks. Erhebung durchgeführt Durch die Vereinigten Staaten Bureau of Labor Statistics zu helfen, Stellenangebote zu sammeln Es sammelt Daten von Arbeitgebern. Die maximale Höhe der Gelder der Vereinigten Staaten können leihen Die Schulden Obergrenze wurde unter dem Zweiten Liberty Bond Act erstellt. Der Zinssatz, bei dem eine Depotbank leiht Fonds, die bei der Federal Reserve an eine andere Depotbank gepflegt werden.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für Ra gegeben Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor.
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