Binär Option Pricing Excel

Excel-Tabellen für Binär-Optionen. Dieser Artikel stellt Binär-Optionen und bietet mehrere Preiskalkulationstabellen. Binale Optionen geben dem Besitzer eine feste Auszahlung, die nicht mit dem Preis des Basiswertes oder gar nichts variiert Die meisten Binär Optionen sind im europäischen Stil diese sind preislich Mit geschlossenen Form Gleichungen aus einer Black-Scholes-Analyse abgeleitet, mit der Auszahlung bestimmt bei expiry. Cash oder Nothing Asset oder Nichts Optionen. Binäre Optionen können entweder Cash oder Nichts oder Asset oder Nichts. Ein Bargeld oder nichts Anruf hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs über dem Ausübungspreis liegt. Ein Bargeld oder nichts hat eine feste Auszahlung, wenn der Aktienkurs unter dem Ausübungspreis liegt. Wenn der Vermögenswert über den Streik nach Ablauf der Auszahlung geht, wird die Auszahlung eines Vermögenswertes oder oder nichts angerufen Ist gleich dem Asset-Preis Umgekehrt, ein Vermögenswert oder nichts hat eine Auszahlung gleich dem Asset-Preis, wenn der Vermögenswert unter dem Ausübungspreis handelt. Diese Excel-Kalkulationstabelle Bargeld oder Nichts Asset oder Nichts Optionen. Zwei-Asset Cash-oder-Nichts Optionen. Diese Binäroptionen werden über zwei Vermögenswerte vergeben. Sie haben vier Varianten, basierend auf der Beziehung zwischen Spot - und Streikpreisen. up und up Diese nur zahlen, wenn der Ausübungspreis beider Vermögenswerte unter dem Spot-Preis beider Vermögenswerte liegt Nur bezahlen, wenn der Spot-Preis eines Vermögenswertes über seinem Ausübungspreis liegt und der Kassakurs des anderen Vermögenswertes unter seinem Ausübungspreis liegt. cash oder nichts anrufen Diese zahlen einen vorgegebenen Betrag des Spotpreises beider Vermögenswerte über ihrem Ausübungspreis. cash oder nichts gesetzt Diese zahlen einen vorgegebenen Betrag, wenn der Spot-Preis beider Vermögenswerte unter dem Streik Prie ist. Die folgenden Excel-Kalkulationstabelle Preise alle vier Varianten mit der Lösung von Heynen und Kat 1996.C-Brick Optionen vorgeschlagen werden, besteht aus vier zwei - Angebote Cash-oder-nichts Optionen Der Inhaber erhält einen vorgegebenen Barbetrag, wenn der Preis von Asset A zwischen einem oberen und unteren Streik ist, und wenn der Preis von Asset B zwischen und oberen und unteren Streik ist. Supershare Optionen basieren auf einem Portfolio von Vermögenswerten mit Aktien, die gegen ihren Wert ausgegeben werden. Die Zuschläge zahlen einen festgelegten Betrag, wenn der zugrunde liegende Vermögenswert zwischen einem oberen und einem niedrigeren Wert bei Verfallpreis festgesetzt wird. Der Betrag ist in der Regel ein fester Anteil des Portfolios. Die Firmen wurden von Hakansson 1976 eingeführt und werden mit Preisen bewertet Die folgenden Gleichungen. Gap Optionen. A Gap Option hat einen Auslöser Preis, der bestimmt, ob die Option auszahlen wird Der Ausübungspreis bestimmt jedoch die Größe der Auszahlung. Die Auszahlung einer Gap-Option wird durch den Unterschied zwischen dem Vermögenspreis und einem bestimmt Lücke, solange der Vermögenspreis über oder unter dem Ausübungspreis liegt Der Preis und die Auszahlung eines europäischen Stil Gap Option sind durch diese Gleichungen gegeben. wo X 2 ist der Ausübungspreis und X 1 ist der Auslöser Preis. Beachten Sie eine Call-Option Mit einem Ausübungspreis von 30, und ein Lücke Streik von 40 Die Option kann ausgeübt werden, wenn der Vermögenswert Preis über 30 ist, aber zahlt nichts, bis der Vermögenswert ist über 40 Download Excel Spreadsheet zu Preis Gap Optionen. Leave eine Antwort Abbrechen Antwort. Wie die kostenlosen Spreadsheets. Master Knowledge Base. Recent Posts. Binary Option. BREAKING DOWN Binary Option. Investoren können binäre Optionen attraktiv wegen ihrer scheinbaren Einfachheit, vor allem, da der Investor muss im Wesentlichen nur erraten, ob etwas spezifisch wird oder wird nicht passieren Zum Beispiel Kann eine Binäroption so einfach sein, ob der Aktienkurs der ABC Company am 22. November um 10.00 Uhr über 25 liegt. Wenn der Kurs der ABC am Aktienkurs zum vereinbarten Zeitpunkt beträgt, wird die Option automatisch ausgeübt und der Optionsinhaber erhält einen Voreingestellte Menge an Bargeld. Differenz zwischen Binär und Plain Vanilla Optionen. Binäre Optionen unterscheiden sich deutlich von Vanille-Optionen Plain Vanilla Optionen sind eine normale Art von Option, die keine Besonderheiten enthält Eine einfache Vanille-Option gibt dem Inhaber das Recht zu kaufen oder zu verkaufen Ein zugrunde liegendes Vermögen zu einem festgelegten Preis am Verfallsdatum, das auch als normale Vanille-Option bekannt ist. Während eine binäre Option besondere Merkmale und Bedingungen hat, wie bereits erwähnt. Binärwahlen werden gelegentlich auf Plattformen gehandelt, die von der Securities and Exchange Commission reguliert werden SEC und andere Regulierungsbehörden, werden aber höchstwahrscheinlich über das Internet auf Plattformen gehandelt, die außerhalb von Vorschriften existieren. Weil diese Plattformen außerhalb von Regulierungen tätig sind, sind die Anleger ein größeres Risiko für Betrug. Umgekehrt werden Vanille-Optionen in der Regel reguliert und an großen Börsen gehandelt , Kann eine binäre Option Handelsplattform verlangen, dass der Anleger eine Geldsumme, um die Option zu erwerben Wenn die Option ausläuft out-of-the-money, was bedeutet, dass der Investor wählte die falsche Vorschlag, kann die Handelsplattform die gesamte Summe der hinterlegten Geld ohne Rückerstattung bereitgestellt. Binäre Option Real World Beispiel. Anternehmen Sie die Futures-Kontrakte auf den Standard Poor s 500 Index SP 500 ist der Handel bei 2.050 50 Ein Investor ist bullish und glaubt, dass die wirtschaftlichen Daten, die um 8 30 Uhr freigegeben werden, werden die Futures drücken Verträge über 2.060 bis zum Ende des aktuellen Handelstages Die binären Call-Optionen auf die SP 500 Index-Futures-Kontrakte legen fest, dass der Anleger 100 erhalten würde, wenn die Futures knapp über 2.060 liegen, aber nichts, wenn er unten schließt. Der Investor kauft eine Binärrufoption für 50 Wenn also die Futures über 2.060 liegen, hätte der Investor einen Gewinn von 50 oder 100 - 50.Binärer Optionen Trading mit IQ Option. Was ist binäre Optionen Zunächst einmal ist es ein sehr profitables Online-Trading-Tool, das Ihnen erlaubt Um die Höhe der potenziellen Gewinn im Voraus zu schätzen Binäre Optionen Handel kann erhebliche Einkommen in der kürzesten Zeit möglich Trader kaufen Optionen zu einem vorgegebenen Preis Online-Handel kann rentabel sein, wenn der Händler korrekt identifiziert die Marktbewegung. Advantages von Binary Options. Trading ist ein Hochrisiko-Bereich, wo man entweder doppelt oder sogar verdreifachen Sie Ihr Kapital oder verlieren es in ein paar Minuten Binäre Optionen haben mehrere Vorteile, die es möglich machen, mehr Gewinn mit vorhersagbaren Risiko zu erhalten Eine Option mit einem festen Gewinn unterscheidet sich von konventionellen Handel. Beginners können Handel binäre Optionen mit IQ-Option genauso gut wie erfahrene Händler Der gesamte Prozess ist voll automatisiert Binäre Optionen Händler sind sich ihrer Gewinne im Voraus bewusst ihr Hauptziel ist es, die richtige Richtung der Marktbewegung zu wählen Sie müssen aus zwei Richtungen nur wählen Oder down. Two Arten von Online Trading. Die IQ-Option-Plattform ermöglicht es Ihnen, binäre Optionen in zwei grundlegenden Modi zu handeln Praxis-Konto ist für die Ausbildung Um ein Praxis-Konto zu öffnen und um Ihre Stärke zu testen, müssen Sie nicht einmal eine Einzahlung machen Für echte Handel, müssen Sie nur 10 einzahlen. Dies sorgt für einen Bonus von bis zu 36 Wenn Sie ein Konto für einen größeren Betrag von 3.000 eröffnen, wird ein persönlicher Account Manager bei Ihnen zur Verfügung stehen. Die auf dieser Website angebotenen Aktivitäten können als High-Risk Trading betrachtet werden Operationen und ihre Ausführung können sehr riskant sein Der Kauf von Finanzinstrumenten oder die Nutzung von Dienstleistungen, die auf der Website angeboten werden, kann zu erheblichen Verlusten oder sogar zu einem Totalverlust aller Fonds auf Ihrem Konto führen. Sie erhalten beschränkte nicht ausschließliche nicht übertragbare Rechte zur Nutzung der IP auf dieser Website für persönliche und nicht-kommerzielle Zwecke in Bezug auf die Dienste auf der Website nur angeboten. Die Gesellschaft handelt außerhalb der Russischen Föderation. Ist im Besitz und betrieben von Iqoption Europe Ltd. IQ Option, 2013 2017.Password Recovery-Informationen wurde erfolgreich an Ihre Mail geschickt. Registration ist derzeit nicht verfügbar in der Russischen Föderation. Wenn Sie denken, dass Sie diese Nachricht aus Versehen sehen, wenden Sie sich bitte an Unternehmen bestätigt, dass in Bezug auf die geschützte CFD auf der Website des Unternehmens. Das maximale Risiko für den Kunden in Bezug auf die Dienste der geschützten CFD auf dieser Website in keiner Weise übersteigen die Summe von der Client investiert. B unter keinen Umständen das Risiko Des Verlustes für den Auftraggeber ist größer als der Betrag des anfänglichen finanziellen Beitrags. Das Verlustrisiko in Bezug auf die entsprechenden potenziellen Vorteile ist angesichts der besonderen Art des vorgeschlagenen Finanzvertrages vernünftig verständlich. Unter keinen Umständen besteht das Verlustrisiko Übersteigen die vom Kunden investierte Summe. Wenn Sie diese Nachricht über das Häkchen unten akzeptieren, bestätigt der Kunde dies. Der Kunde versteht das maximale Risiko für den Kunden im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der geschützten CFD auf dieser Website und der Tatsache, dass diese Gefahr besteht In keiner Weise den vom Kunden angelegten Betrag übersteigen. Der Kunde versteht vollumfänglich, dass unter keinen Umständen das Verlustrisiko für den Kunden größer ist als der Betrag des anfänglichen finanziellen Beitrags. Der Kunde versteht das Risiko des Verlustes in Bezug auf Die entsprechenden potenziellen Vorteile sind für den Kunden im Hinblick auf die besondere Art des vorgeschlagenen Finanzvertrags vernünftig verständlich. Der Kunde versteht voll und ganz, dass die Gefahr des Verlustes unter keinen Umständen den vom Kunden angelegten Betrag übersteigt Tick-Box unten, bestätigt der Kunde, dass die Dienste auf der Website unter der Meinung des Kunden nicht in irgendwelche Definitionen der auf dem Territorium Frankreichs beschränkten Wertpapierdienstleistungen fallen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Wertpapierdienstleistungen, Verträge und Produkte, die in. Artikel L 533-12-7 des Monetären und Finanzgesetzes. Artikel 314-31-1 der Allgemeinen Verordnung der französischen Autorit des Marchs Financiers. Das QA des AMF, das AMF auf der AMF-Website am 10. Januar 2017 veröffentlicht hat. Ich akzeptiere die oben genannten Aussagen und gebe Ihnen meine Anfrage und Erlaubnis für Werbung, finanzielle Aufforderung von mir sowie die Erlaubnis, mir die Dienste auf dieser Website zur Verfügung zu stellen. Sie müssen die Vereinbarung akzeptieren. EZTrader entlässt die Abschlussprüfer EZTrader geht weiter als das Unternehmen Entlässt Ziv Haft, die in Israel ansässigen Wirtschaftsprüfer und ein BDO-Mitgliedsunternehmen EZTrader entlässt die Abschlussprüferin, ist die jüngste Ankündigung bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission, die von einem verwundeten Tier, das impotent in den Todeskämpfen peitscht, Japanische Binär-Volumes Nehmen Sie ein Bad Japanische Binär-Optionen Volumes unten 21 Monate-auf-Monat als Brexit Chaos beruhigt und Sommerferien Regel die roost japanischen Binärvolumen fiel von 44 6tr im Juli auf 35tr im August als die Brexit nach Schocks zerstreut und die Sommerferien Hielt schwankend Das untenstehende Balkendiagramm zeigt die monatlichen Bände. Fokus auf Bank of England Geldpolitik Tagesfinanzbericht 15. September 2016 Morgenbericht 09 00 London Markets wird die Bank of England genau beobachten, mit dem MPC, um die neueste Anleitung zu veröffentlichen Zinssätze Keine Veränderung wird erwartet, so dass die wirkliche Aufmerksamkeit wird auf Vorwärts wirtschaftliche Projektionen Die pound. Markets Auge UK Beschäftigung täglichen Finanzbericht 14. September 2016 Morgen Bericht 09 00 London Heute Morgen ist das britische Pfund etwas höher nach schweren Verkauf gestern UK PPI , RPI und HPI alle kamen unter Erwartungen, Denting Ängste vor einer Inflationsexplosion nach der Brexit inspiriert Pfund Abwertung Alle Augen sind jetzt auf Kläger count. Aussie Dollar Stolpern trotz China Data Daily Financial Review 13. September 2016 Morgen Bericht 09 00 London Heute Morgen, Der australische Dollar ist trotz weitgehend in-line chinesischen Wirtschaftsdaten zurückgeblieben Der AUD JPY erweitert seinen Verlustlauf, während der AUD USD hat gestern s Gewinne umgekehrt Der NZD USD ist der Handel niedriger in der Sympathie Der Dollar ist auf der. Are EZTrader Trading Insolvently EZTD S Konten für Jahresabschlüsse 2014 und 2015 wurden beide qualifiziert Die ersten sechs Monate des laufenden Jahres sahen sie einen Vorsteuerverlust von 8 3m. Sind sie Büste Sind EZTrader Handel insolvent zum 31. März 2016 EZTD s Bargeldäquivalente stand an 2 275m noch für die drei Monate endet. TechFinancials Aktienkurs Up 20 auf H1 Bericht Am 29. Juli stieg der TechFinancials-Aktienkurs auf 8 5p, aber jetzt bei der Veröffentlichung ihres H1 2016-Berichts werden die Aktien nun bei 15 5p Mitte gehandelt, ein Sturm 82 Der Hauptdarsteller, der den TechFinancials-Aktienkurs steigert, ist der B2C-Bereich, in dem DragonFinancials begonnen hat. Dollertitel wartet auf FOMC Daily Financial Review 12. September 2016 Morgenbericht 09 00 London Heute Morgen wartet der Dollar auf FOMC mit den Märkten, die vorsichtig sind, was sein könnte Ein spektakulärer September von der FOMC Die meisten Analysten erwarten keine Veränderung, aber jede unerwartete Bewegung könnte den Dollar-Raketen sehen Der Dollar schoss höher auf. Dollar verlängert Advance nach Fed-Gipfel Täglicher Finanzbericht 30. August 2016 Morgenbericht 09 00 London Der Dollar verlängert voraus als Die Rallye, die am Freitag nach dem Jackson Hole Fed Gipfel in diese Woche fährt Kommentare von Fed Chair Yellen und Vice Chair Fischer haben den Dollar steigen auf die Aussicht auf a. Japanese Binary Volumes Verbessern auf Brexit Interesse Japanische Bände bieten eine dringend benötigte Boost, da sie von rekordarmen Volumina abhängen Die Zunahme kann Brexit zugeschrieben werden, da der GBP JPY der größte Mover war, der japanische Binärvolumina sich verbessern, während sie aus dem Rekordtief im Mai kommen. Brexit hat einen Schuss in den Arm mit. Option Pricing Spreadsheet bereitgestellt. Meine Option Preiskalkulationstabelle ermöglicht es Ihnen, europäischen Call-und Put-Optionen mit dem Black and Scholes model. Option Trading Workbook. Unterend das Verhalten der Option Preise in Bezug auf andere Variablen wie zugrunde liegenden Preis, Volatilität, Zeit bis zum Auslaufen usw. ist am besten Getan durch Simulation Als ich zum ersten Mal über Optionen lernte, begann ich mit dem Erstellen einer Kalkulationstabelle, um mir zu helfen, die Auszahlungsprofile von Anrufen und Putten zu verstehen und auch was die Profile aus verschiedenen Kombinationen aussehen. Ich habe meine Arbeitsmappe hier hochgeladen und du wirst es willkommen heißen Die grundlegende Arbeitsblatt-Tab finden Sie eine einfache Option Taschenrechner, der fairen Werte und Option Griechen für einen einzigen Anruf generiert und setzen Sie nach den zugrunde liegenden Eingaben, die Sie auswählen Die weißen Bereiche sind für Ihre Benutzereingabe, während die schattigen Grünflächen sind die Modellausgaben. Implied Volatilität. Unter der Hauptpreisausgaben ist ein Abschnitt für die Berechnung der impliziten Volatilität für die gleiche Call und Put-Option Hier geben Sie die Marktpreise für die Optionen, entweder zuletzt bezahlt oder Bid fragen in die weiße Marktpreis Zelle und die Kalkulationstabelle berechnet Die Volatilität, die das Modell verwendet hätte, um einen theoretischen Preis zu generieren, der mit dem Marktpreis in Einklang steht, dh die implizite Volatilität. Payoff Graphs. The PayoffGraphs Tab gibt Ihnen die Gewinn-und Verlust-Profil der grundlegenden Option Beine kaufen Call, verkaufen Call, Kaufen put and sell put Sie können die zugrunde liegenden Eingaben ändern, um zu sehen, wie Ihre Änderungen das Profit-Profil jeder Option beeinflussen. Die Registerkarte Strategies ermöglicht Ihnen, Optionskombinationen von bis zu 10 Komponenten zu erstellen. Wiederum verwenden Sie die while-Bereiche für Ihre Benutzereingabe Die schattigen Bereiche sind für die Modellausgaben. Theoretische und griechische Preise. Verwenden Sie diese Excel-Formel für die Erzeugung von theoretischen Preisen für entweder Call oder put sowie die Option Griechen. OTWBlackScholes Typ, Ausgabe, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Volatilität, Dividend Rendite. Type c Aufruf, p Put, s Stock Output p theoretischer Preis, d delta, g gamma, t theta, v vega, r rho Underlying Preis Der aktuelle Marktpreis der Aktie Ausübungspreis Der Ausübungspreis der Option Zeit Zeit bis zum Ablauf in Jahren zB 0 50 6 Monate Zinssätze in Prozent zB 5 0 05 Volatlität Als Prozentsatz zB 25 0 25 Dividendenrendite In Prozent ZB 4 0 04.A Beispielformel würde aussehen wie OTWBlackScholes c, p, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015.Impierte Volatilität. OTWIV-Typ, Basiswert, Ausübungspreis, Zeit, Zinssätze, Marktpreis, Dividend Rendite. Same Eingänge wie oben außer. Markt Preis Der aktuelle Markt zuletzt, Bid fragen von der Option. Example OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01.Wenn Sie Probleme haben, die Formeln zu arbeiten, bitte schauen Sie sich die Support-Seite oder schicken Sie mir eine E-Mail. Wenn Sie nach einer Online-Version eines Option-Rechners dann sollten Sie besuchen. Just zu Beachten Sie, dass viel von dem, was ich gelernt habe, dass diese Kalkulationstabelle möglich war, wurde aus dem hochgelobten Buch über die Finanzmodellierung von Simon Benninga - Finanzmodellierung - 3. Auflage genommen. Wenn Sie ein Excel-Junkie sind, werden Sie dieses Buch lieben. Es gibt viele echte Weltprobleme, die Simon mit Excel löst Das Buch kommt auch mit einer Scheibe, die alle Übungen enthält Simon illustriert Sie können eine Kopie der Financial Modeling bei Amazon finden natürlich. Option Trading Workbookings 112.Peter 19. Februar 2017 um 4 47 pm.1 Die Kalkulationstabelle berechnet hier die Option griechen In der Excel-Formel OTWBlackSholes ändern Sie einfach die zweite Eingabe von p zu d, g, t, v oder r ohne Anführungszeichen.2 Ja, die griechen für eine Strategie ist die Summe der einzelnen Beine. Luciano Februar 19th, 2017 um 11 27 am. Ich habe zwei Fragen.1 Weißt du, wo ich ein Add-on für Excel bekommen kann, um Option-griechen zu berechnen 2 Wie berechne ich die griechen von einer Mehrfach-Bein-Strategie das gesamte Delta die Summe der einzelnen Beine Deltas. Thank Sie und regards. Peter 12. Januar 2017 um 5 23 Uhr. Danke für das Feedback, schätzen es. Ich sehe, was du meinst, aber, wie Aktien nicht tragen eine Kontraktgröße Ich verließ dies aus der Auszahlung Berechnungen Stattdessen, Der richtige Weg, um dies zu berücksichtigen, wenn der Vergleich von Aktien mit Optionen ist die Verwendung der entsprechenden Menge an Aktien, die die Option dh für eine Covered Call, würden Sie 100 für das Volumen der Aktien für jeden 1 Option Vertrag verkauft Wenn Sie verwenden würden 1 für 1 würde es bedeuten, dass man nur 1 share gekauft hat. Up zu Ihnen aber wenn Sie es vorziehen, den Multiplikator in die Berechnungen einzubetten und einzelne Einheiten für die Aktie zu verwenden, das ist auch gut, ich sehe gerne, wie viele Aktienverträge ich bin Kauf verkaufend. Ist das, was du meinst Ich hoffe ich habe dich nicht falsch verstanden. Mike C 12. Januar 2017 um 6 26 Uhr. Sie haben einen Fehler in deinem gespreizten Blatt je nachdem, wie du es siehst Es handelt sich um die theoretische Grafik vs die Auszahlung Grafik Mit einer Lagerposition beteiligt Für Ihre Auszahlung Sie id das Bein als Lager und verwenden Sie nicht die Option Multiplikator Für die theo und griechischen Graphen Sie immer multipliziert mit dem Multiplikator auch für Aktien Beine so Ihre Berechnungen sind um einen Faktor der Multiplikator. PS Hast du das immer noch beibehalten, das habe ich erweitert und kann dazu beitragen, wenn du es bist. Peter 14. Dezember 2016 um 4 57 Uhr. Die Pfeile ändern den Datumsversatzwert in Zelle P3 Damit können Sie die Änderungen des theoretischen Wertes der Strategie anzeigen Jeder Tag vergeht. Clark 14. Dezember, 2016 um 4 12 Uhr. Was sind die up-down-Pfeile, die auf Strategien Seite. Peter 7. Oktober 2014 um 6 21 Uhr. Ich habe nur um sicherzustellen, dass es genug Puffer für hohe Volatilitäten 200 zu behandeln IV s aren t das ungewöhnlich - auch gerade jetzt, Blick auf PEIX der 9 Oktober Streik zeigt 181 auf meinem Broker Terminal. But natürlich, Sie sind herzlich willkommen, um den oberen Wert ändern, wenn eine niedrigere Zahl verbessert Leistung für Sie, die ich gerade verwendet 5 für reichlich Zimmer. Regarding der historischen Volatilität, würde ich sagen, die typische Verwendung ist in der Nähe zu schließen Werfen Sie einen Blick auf meine Historical Volatility Calculator für ein Beispiel. Denis 7. Oktober 2014 um 3 07 Uhr. Just eine einfache Frage, ich frage mich, warum ImpliedCallVolatility ImpliedPutVolatility hat eine hohe 5 die höchste Volatilität, die ich sehe, ist etwa 60.Derzeit würde nicht die Einstellung hoch 2 machen mehr Sinn Ich weiß, es doesn t viel Unterschied zu Geschwindigkeit, aber ich neige dazu, ziemlich genau zu sein, wenn es um Programmierung geht Beachten Sie, ich habe eine harte Zeit herauszufinden, was historische Volatilität der zugrunde liegenden Vermögenswerte Ich kenne einige Leute nutzen Nah-nah, durchschnittlich hoch niedrig, auch verschiedene gleitende Durchschnitte wie 10-Tage, 20-Tage, 50-Tage. Peter 10. Juni, 2014 um 1 09 Uhr. Danke für die Post. Ich schätze Sie die Entsendung der Zahlen in der Kommentar, aber es ist schwer für mich zu verstehen, was los ist Ist es möglich für Sie E-Mail mir Ihre Excel-Blatt oder Modifizierte Version von zu admin auf dieser Domain Ich werde einen Blick und lassen Sie wissen, was ich denke. Jack Ford 9. Juni 2014 um 5 32 Uhr. Sir, In der Option Trading OptionPage Ich änderte den Underling Preis und Ausübungspreis, um die IV zu berechnen , Da unten.7.000 00 Basiswert 24-Nov-11 Heute Datum 30 00 Historische Volatilität 19-Dez-11 Verfalldatum 3 50 Risikofreier Kurs 2 00 Dividendenrendite 25 DTE 0 07 DTE in JahrenTheoretischer Markt Implied Strike Preise Preis Preisvolatilität 6.100 00 ITM 912 98 999 00 57 3540 6,100 00 ITM 912 98 912 98 30 0026 6,100 00 ITM 912 98 910 00 27 6299 6,100 00 ITM 912 98 909 00 26 6380 6,100 00 ITM 912 98 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 907 00 24 0288 6,100 00 ITM 912 98 906 00 21 9460 6,100 00 ITM 912 98 905 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 904 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 903 00 0 0038 6,100 00 ITM 912 98 902 00 0 0038. Meine Frage ist, wenn der Marktpreis von 906 auf 905 geändert wurde, warum die IV wurde so drastisch geändert Ich mag dein Web und Excel-Arbeitsmappe sehr viel, sie sind die besten auf dem Markt Vielen Dank. Peter 10. Januar 2014 bei 1 14 am. Ja, die fucntions, die ich mit einem Makro-Modul erstellt. Es gibt eine Formel nur Version auf dieser Seite. Lassen Sie mich wissen, ob dies funktioniert. cdt 9. Januar 2014 um 10 19 Uhr. Ich habe die Kalkulationstabelle in Openoffice, aber es nicht Arbeit macht Macros oder eingebettete Funktionen. Ich suchte nach etwas ohne Makros, da mein Openoffice normalerweise nicht mit Excel-Makros arbeitet. Danke für jede mögliche help. Ravi 3. Juni 2013 um 6 40 Uhr. Kannst du mich bitte wissen lassen, wie Wir können die Risk Free Rate im Falle von USDINR Currency Pair oder einem anderen Paar im Allgemeinen berechnen. Danke in Advance. Peter 28. Mai 2013 um 7 54 pm. Mmm, nicht wirklich Sie können die Volatilität hin und her ändern, aber die aktuelle Implementierung doesn t Plot griechen vs volatility. You kann aus der Online-Version. Es hat eine Simulationstabelle am Ende der Seite, die griechische vs sowohl Preis als auch volatility. max Mai 24th, 2013 um 8 51..Hello, was für eine tolle Datei. I Ich versuche zu sehen, wie die Volatilität Schieße Auswirkungen auf die Griechen, ist es möglich, dies auf der OptionsStrategies page. Peter 30. April 2013 um 9 38 Uhr zu tun. Ja, Ihre Zahlen klingen richtig Was Arbeitsblatt sind Sie auf der Suche und welche Werte verwenden Sie Vielleicht könntest du mir bitte deine Version schicken und ich kann dir einen Blick nehmen. Vielleicht schaust du das PL an, das den Zeitwert beinhaltet - nicht die Auszahlung am Verfall. 28. April 2013 um 9.00 Uhr. Danke für das Arbeitsblatt Beunruhigt durch die berechnete PL bei Verfall Es sollte aus zwei geraden Linien gemacht werden, die zum Ausübungspreis beigetreten sind, aber ich habe das nicht zum Beispiel für einen Put mit Streik 9, Prämie verwendet wird 0 91, die PL für zugrunde liegenden Preis Von 7, 8, 9, 10 waren 1 19, 0 19, -0 81, -0 91, wenn sie 1 09, 0 09, -0 91, -0,91 sein sollten, ist das nicht korrekt. Peter 15. April , 2013 um 7.00 Uhr. Mmm die durchschnittliche Volatilität ist in Zelle B7 erwähnt, aber nicht graphed Ich didn t wollen, um es zu grafieren, wie es wäre nur eine flache Linie über die Grafik. Sie sind herzlich willkommen, um es aber hinzuzufügen - nur E-Mail mich und ich Ich schicke Ihnen die ungeschützte Version. Ryan 12. April 2013 um 9 11 Uhr. Sorry, ich las meine Frage und es war verwirrend Ich bin nur fragen, ob es einen Weg, um auch in Avg Volatilität in die Grafik werfen. Peter 12. April 2013 Um 12.00 Uhr. Nicht sicher, wenn ich richtig zu verstehen Die aktuelle Volatilität ist, was ist graphed - die Volatilität berechnet jeden Tag für den angegebenen Zeitraum. Ryan 10. April 2013 um 6 52 Uhr. Große Volatilität Kalkulationstabelle Ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist Track, was die aktuelle Volatilität bedeutet, genau wie Ihr Max und Min sind auf dem Chart gezeichnet, ist es möglich, aktuell hinzuzufügen, so können wir sehen, wie seine geändert Wenn es überhaupt nicht möglich ist, kennen Sie ein Programm oder bereit, dies zu kodieren. Peter 21. März 2013 um 6 35 Uhr. Die VBA ist freigeschaltet - nur öffnen Sie die VBA-Editor und alle Formeln sind dort. Desmond 21. März 2013 um 3 16..Ich kenne die Formulierung bei der Ableitung der Theoretischen Preis in der grundlegenden Tab. Peter 27. Dezember 2012 um 5 19 Uhr. Nein, noch nicht, aber ich fand diese Seite, die scheint zu haben one. Let mich wissen, wenn es s was you re after. Steve 16. Dezember 2012 um 1 22 Uhr. Terrific Kalkulationstabellen - danke viel. Du hast die Möglichkeit, die Preise für die neuen Binäroptionen täglich zu verlängern, die auf den Index-Futures ES, NQ usw. basieren, die auf NADEX und anderen Börsen gehandelt werden. Vielen Dank für deine aktuelle Kalkulationstabellen - sehr einfach zu bedienen und so so hilfreich. Peter 29. Oktober 2012 um 11 05 Uhr. Thanks für das Schreiben. Die VBA, die ich für die Berechnungen verwendet wurde, sind offen für Sie zu ändern ändern, wie nötig in der Kalkulationstabelle. Die Formel, die ich für Theta verwendet habe Ist. CT - UnderlyingPrice Volatilität NdOne UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Zinsen, Volatilität, Dividenden 2 Sqr Zeit - Zinsen ÜbungPreis Exp - Interest Zeit NdTwo UnderlyingPrice, ÜbungPreis, Zeit, Interesse, Volatilität, Dividend. CallTheta CT 365.Vlad 29. Oktober 2012 Um 9 43 pm. Ich möchte wissen, wie Sie die Theta auf eine Basis-Call-Option berechnet Ich habe praktisch die gleichen Antworten auf Sie, aber die Theta in meiner Berechnung ist weg von Hier sind meine Annahmen. Strike Preis 40 0 ​​Stock Price 40 0 ​​Volatility 5 0 Zinssatz 3 0 Verfall in 1 0 Monat s 0 1.D1 0 18 D2 0 16 N d1 0 57 N d2 0 56.Meine Rufoption Ihre Antwort. Delta 0 57 0 57 Gamma 0 69 0 69 Theta -2 06 -0 0056 Vega 0 04 0 04 Rho 0 02 0 02 Option 0 28 0 28.Thuis ist die Formel, die ich für theta in Excel habe, die mir gibt -2 06. -1 Aktienkurs 1 SQRT 2 PI EXP -1 D1 2 2 Volatilität 2 SQRT Monats - Zinssatz Strike Preis EXP - Interest Rate Monats N d2.Thank Sie für die Zeit nehmen, um dies zu lesen, freuen uns auf das Hören von. Peter 4. Juni 2012 um 12 34.Margin und Prämie sind anders Eine Marge ist Eine Anzahlung, die zur Deckung von Verlusten erforderlich ist, die aufgrund von ungünstigen Kursbewegungen auftreten können. Für Optionen sind die Margen für Netto-Short-Positionen in einem Portfolio erforderlich. Die erforderliche Marge kann zwischen Broker und Produkt variieren, aber viele Börsen und Clearing-Broker nutzen das SPAN Methode zur Berechnung von Optionsrändern. Wenn Ihre Option Position ist lang, dann ist die Menge an Kapital erforderlich ist einfach die gesamte Prämie für die Position bezahlt - dh Marge wird nicht für lange Option Positionen erforderlich. Für Futures, aber eine Marge in der Regel als Initiale Marge ist sowohl von Long-und Short-Positionen erforderlich und wird durch den Austausch und abhängig von der Veränderung abhängig von Marktvolatilität. zoran 1. Juni 2012 um 11 26 Uhr. Hello, wie ich bin neu im Handel Optionen auf Futures bitte erklären mir, wie zu Berechnen Margin, oder tägliche Prämie, auf Dollar-Index, wie ich auf der ICE Futures US Web-Seite sah, dass die Marge für die Straddle ist nur 100 Dollar Es ist so billig, dass, wenn ich kaufte Call und Put-Optionen mit dem gleichen Streik, und Bilden die Straddle, es ist aussehen rentabel, um ein Bein von der Position, die ich in meinem Konto haben 3000 Dollars. Peter 21. Mai 2012 um 5 32 am. iVolatility haben FTSE Daten aber laden 10 pro Monat für den Zugriff auf europäische Daten Sie haben eine kostenlose Trial aber so können Sie sehen, ob es ist, was Sie brauchen. B Mai 21st, 2012 um 5 02 am. Any man weiß, wie wir bekommen können FTSE 100 Index Historische Volatility. Peter April 3rd, 2012 um 7 08 Uhr. Ich denke nicht VWAP ist Verwendet von Optionshändlern bei allen VWAP würde eher von institutionellen Händlern Fondsmanager verwendet werden, die große Aufträge im Laufe des Tages ausführen und wollen sicherstellen, dass sie besser sind als der durchschnittliche gewichtete Preis über den Tag. Sie benötigen einen genauen Zugang Zu allen Handelsinformationen, um es selbst zu berechnen, so würde ich sagen, dass Händler es von ihrem Broker oder einem anderen Verkäufer erhalten würden. Am 3. April 2012 um 3 41 Uhr. Hi Peter, ich habe eine schnelle Frage, wie ich gerade angefangen habe zu studieren Optionen Für VWAP, in der Regel tun Option Händler berechnen sie selbst oder neigen dazu, auf berechneten Wert durch Informationsverkäufer oder etc beziehen Ich möchte wissen, über Markt-Konvention von Händlern Perspektiven als Ganzes für Option Handel Schätzen Sie, wenn Sie wieder auf mich. pintoo Yadav 29. März 2012 um 11 49 Uhr. this ist Programm in gut gemusterten, aber erforderliche Makros für seine Arbeit aktiviert werden. Peter 26. März 2012 um 7 42 Uhr. Ich nehme für kurzfristigen Handel die Auszahlungen und Strategie-Profile werden irrelevant Sie werden nur Handeln von kurzfristigen Schwankungen in Preis basiert auf erwarteten Bewegungen in der zugrunde liegenden. Amitabh 15. März 2012 um 10 02 Uhr. Wie kann diese gute Arbeit von Ihnen für intraday oder kurzfristigen Handel von Optionen verwendet werden, da diese Optionen kurzfristige Tops machen Und Böden Alle Strategien für die gleiche. Amitabh Choudhury E-Mail entfernt. Madhavan 13. März 2012 um 7 07 Uhr. First Zeit, die ich durch alle nützlichen Schreiben auf Option Handel Liked sehr viel Aber müssen eine intensive Studie, um in trading. Jean geben Charles 10. Februar 2012 um 9 53 Uhr. Ich muss sagen, Ihre Website ist eine große Ressource für die Option Handel und weitermachen Ich war auf der Suche nach Ihrem Arbeitsblatt aber für Forex-Basisinstrument Ich sah es aber Sie don t bieten zum Download. Peter 31. Januar, 2012 um 4 28pm. Do Sie bedeuten ein Beispiel für den Code Sie können den Code in der Kalkulationstabelle sehen Es ist auch auf der Black Scholes Seite geschrieben. dilip kumar 31. Januar 2012 um 3 05 am. please geben example. Peter 31. Januar 2012 Um 2 06. Sie können den VBA-Editor öffnen, um den Code zu sehen, der verwendet wird, um die Werte zu erzeugen. Alternativ können Sie sich die Beispiele auf der schwarzen Scholes-Modellseite ansehen. 30. Januar 2012 um 6 Uhr 22 Uhr. Wie kann ich das sehen Tatsächliche Formel hinter den Zellen, die Sie verwendet haben, um die Daten zu erhalten Vielen Dank im Voraus. Peter Januar 26th, 2012 um 5 25 Uhr. Hi Amit, gibt es einen Fehler, den Sie bieten können Was OS verwenden Sie Haben Sie die Support-Seite gesehen. Amit 25. Januar 2012 um 5 56 am. hi Die Arbeitsmappe ist nicht öffnet. sanjeev 29. Dezember 2011 um 10 22 Uhr. thanks für die Arbeitsmappe. Könnten Sie bitte erklären mir Risiko Umkehrung mit einem oder zwei Beispiele. P Dezember 2nd, 2011 um 10 04 pm. Good Tag Indian Man Trading heute Found Spreadsheet aber funktioniert Arbeit Schauen Sie es und muss fix zu beheben Problem. akshay November 29th, 2011 um 11 35 am. i bin neu auf Optionen und wollen wissen, wie Optionen Preisgestaltung kann uns helfen. Deepak November 17th, 2011 um 10 13 am. thanks für die Antwort, aber ich bin nicht in der Lage, die historische Volatility Risk Free Rate zu sammeln, Dividened Yield Daten können Sie bitte senden Sie mir eine Beispiel-Datei für die Aktie NIFTY. Peter 16. November 2011 um 5 12 Uhr. Sie können die Kalkulationstabelle auf dieser Seite für jeden Markt verwenden - Sie müssen nur die zugrunde liegenden Streichpreise ändern, um den Vermögenswert, den Sie analysieren möchten. Deepak 16. November 2011 um 9 34. Ich bin auf der Suche nach einigen Optionen Hedge-Strategien mit excels für die Arbeit In indischen Märkten Bitte vorschlagen. Peter Oktober 30th, 2011 at 6 11 am. NEEL 0512 30. Oktober 2011 um 12 36..HI PETER GUT MORNING. Peter 5. Oktober 2011 um 10 39 Uhr. Ok, ich sehe jetzt In Open Office müssen Sie zuerst have JRE installed - Download Latest JRE. Next, in Open Office, you have to select Executable Code in Tools - Options - Load Save - VBA Properties. Let me know if this doesn t work. Peter October 5th, 2011 at 5 47pm. After you have enabled Macros, save the document and re-open it. Kyle October 5th, 2011 at 3 24am. Yes, was receiving a MARCOS and NAME error I have enabled the marcos, but still getting the NAME error Thanks for your time. Peter October 4th, 2011 at 5 04pm. Yes, it should work Are you having troubles with Open Office. Kyle October 4th, 2011 at 1 39pm. I was wondering if this spreadsheet can be opened with open office If so how would i go about this. Peter October 3rd, 2011 at 11 11pm. Whatever money costs you ie to borrow is your interest rate. If you want to calculate the historical volatility for a stock then you can use my historical volatility spreadsheet. You will also need to consider dividend payments if this is a stock that pays dividends and enter the effective yearly yield in the dividend yield field. The prices don t have to match If the prices are out, this just means that the market is implying a different volatility for the options than what you have estimated in your historical volatility calculation This could be in anticipation of a company announcement, economic factors etc. NK October 1st, 2011 at 11 59am. Hi, im new to options I m calculating the Call and Put premiums for TATASTEEL I used American Style options calculator Date - 30 Sept, 2011 Price - 415 25 Strike price - 400 Interest rate - 9 00 Volatility - 37 28 I got this from Expiration Date - 25 Oct. CALL - 25 863 PUT - 8 335.Are these values correct or do i need to change any input parameters Also plz tell me what to put for Interest rate and from where to get the volatility for particular stocks in calculation. The current price for the same options are CALL - 27 PUT - 17 40 Why is there such a difference and what should be my trading strategy in these. Peter September 8th, 2011 at 1 49am. Yes, it is for European options so it will suit the Indian NIFTY index options but not the stock options. For retail traders I would say that a BS is close enough for American options anyway - used as a guide If you re a market maker, however, you would want something more accurate. If you re interested in pricing American options you can read the page on the binomial model which you ll also find some spreadsheets there. Mehul Nakar September 8th, 2011 at 1 23am. is this File Made in European style or American style option. How to USE in INDIA market as Indian OPTIONS are trading in American style can u make it American style model for Indian market user. thanks in advance. Mahajan September 3rd, 2011 at 12 34pm. Sorry for the confusion, but i am looking for some volatility formula only for futures trading and not we use historical volatility in futures trading Any source link you have, will be a great help to me. Peter September 3rd, 2011 at 6 05am.15 points is the profit of the spread, yes, but you have to subtract the price that you have paid for the spread, which I assume is 5 - making your total profit 10 instead of 15.Peter September 3rd, 2011 at 6 03am. Do you mean options on futures or just straight futures. The spreadsheet can be used for options on futures but is not useful at all if you are just trading outright futures. Gina September 2nd, 2011 at 3 04pm. If you look at Dec 2011 PUTs for netflix - I have a put spread - short 245 and long 260 - why doesn t this reflect a profit of 15 instead of 10.Mahajan September 2nd, 2011 at 6 58am. First of all tons of thanks for providing the useful excel I am very new to options previously i was trading in commodities you please help me in understanding, how i can use these calculations for future trading silver, gold, etc. If there is any link please provide me the same. Thanks again for enlightening thousand of traders. Peter August 26th, 2011 at 1 41am. There isn t currently a sheet specifically for calendar spreads, however, you re welcome to use the formulas provided to build your own with the parameters needed. You can email me if you like and I can try and help you with an example. Edwin CHU HK August 26th, 2011 at 12 59am. I am an active options trader with my own trade boob, I find your worksheet Options Strategies quite helpful, BUT, can it cater for calendar spreads, I caanot find a clue to insert my positions when faced with options and fut contracts of different months Look forward to hearing from you soon. Peter June 28th, 2011 at 6 28pm. Sunil June 28th, 2011 at 11 42am. on which mail id should i send. Peter June 27th, 2011 at 7 07pm. Hi Sunil, send me an email and we can take it the conversation offline. Sunil June 27th, 2011 at 12 06pm. Hi Peter, many thanks I had gone through the VB functions but they use many inbuild excel functions for calculations I wanted to write the program in Foxpro old time language which does not have the inbuild functions in it and hence was looking for basic logic in it Never the less, the excel is also very useful, which i don t think anyone else has also shared on any site. I went through the complete material on Options and you have really done a very good knowledge sharing on Options You have really discussed in depth near about 30 strategies Hats off Thanks. Peter June 27th, 2011 at 6 06am. Hi Sunil, for Delta and Implied Volatility the formulas are included in the Visual Basic provided with the spreadsheet at the top of this page For Historical Volatility you can refer to the page on this site on calculating volatility However, I am not sure on the profit probability - do you mean the probability that the option will expire in the money. Sunil June 26th, 2011 at 2 24am. Hi Peter, How do i calculate the following I want to write a program to run it on various stocks at a time and do first level scanning 1 Delta 2 Implied volatility 3 Historical Volatility 4 Profit Probability. can you please guide me on the formulas. Peter June 18th, 2011 at 2 11am. Pop up What do you mean. shark June 17th, 2011 at 2 25am. where is the pop up. Peter June 4th, 2011 at 6 46am. You can try my volatility spreadsheet that will calculate the historical volatility that you can use in the option model. DevRaj June 4th, 2011 at 5 55am. Very useful nice article and the excel is very good Still one question How to calculate volatility using option price, spot price, time. Satya May 10th, 2011 at 6 55am. I have just started using the spreadsheet provided by you for option trade A wonderful easy to use stuff with adequate tips for easy usage. Thanks for your best efforts to help educate the society. Peter March 28th, 2011 at 4 43pm. It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7 45am. Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9 29pm. Hi Karen, those are some great points. Sticking to a system methodology is very hard it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8 51pm. Is your option trading not working because you haven t found that right system yet or because you won t stick to one system. What can you do to find the right system and then stick to it. Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset. Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5 18pm. Sure, you can use implied volatility if you like But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is implying a value different to your own Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool To use implied volatilities for the greeks in the spreadsheet would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities That s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12 50pm. The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of appear to be dependent on Historical Volatility Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, eg the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5 40am. Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use. r January 20th, 2011 at 5 14am. anything available for interest rate options. Peter January 19th, 2011 at 8 48pm. It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5 13pm. hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4 48am. very good , it solved my proble. SojaTrader January 18th, 2011 at 8 50am. very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina. Peter December 19th, 2010 at 9 30pm. Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3 27am. dear friend, same opinion i have about the spread sheet that this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. MD November 25th, 2010 at 9 29am. Is these formulas will work for indian market Please answer. rick November 6th, 2010 at 6 23am. Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7 19am. Excellent stuff Finally a good site with a simple and easy to use spreadsheet.-A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7 55am. Guys, this works and it is pretty easy Just enable macros in excel The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it Great work specially Option Strategies Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5 44am. The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7 05am. All graph in Theta sheet are identic Are Call Oprion Price graph data correct thx. daveM January 1st, 2010 at 9 51am. The thing opened immediately for me, works like a charm and the Benninga book I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4 35pm. Hi Song, do you have the actual formula for Asian options. Song December 18th, 2009 at 10 30pm. Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba I don t know how to write the code Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6 01pm. Does the spreadsheet not work with OpenOffice. Wondering November 11th, 2009 at 8 09am. Any solutions that will work with OpenOffice. rknox April 24th, 2009 at 10 55am. Very Cool Very nicely done You sir, are an artist One old hacker 76 years old - started on the PDP 8 to another. Peter April 6th, 2009 at 7 37am. Take a look at the following page. Ken April 6th, 2009 at 5 21am. Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error name for all the results cells thx. giggs April 5th, 2009 at 12 14pm. Ok, it s working now I saved closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in Security of the macros Can t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12 06pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions I enabled all macros But I still get the name error Any idea. giggs April 5th, 2009 at 12 00pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions Any idea. Admin March 23rd, 2009 at 4 17am. The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select enable. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4 25pm. this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. Add a Comment. Copyright 2005 Option Trading Tips All rights reserved Site Map Newsletter.